日前，中國光大銀行大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室基于風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的預(yù)警分析研究，成功孵化出數(shù)據(jù)產(chǎn)品——“濾鏡”。該產(chǎn)品利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對企業(yè)客戶進(jìn)行過濾，形成高信用違約傾向的企業(yè)名單，向總分行風(fēng)險(xiǎn)管理決策者提供更加科學(xué)精準(zhǔn)的決策支持;同時(shí)依托首個(gè)移動(dòng)數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)——“光速觀察”，提升風(fēng)險(xiǎn)決策的時(shí)效性。
此項(xiàng)數(shù)據(jù)產(chǎn)品運(yùn)用社交網(wǎng)絡(luò)、路徑算法、文本分析等大數(shù)據(jù)分析挖掘技術(shù)，在線運(yùn)行特殊交易對手、風(fēng)險(xiǎn)共同體、復(fù)雜循環(huán)擔(dān)保圈三類大數(shù)據(jù)模型信號。其中，“復(fù)雜循環(huán)擔(dān)保圈”模型用于發(fā)現(xiàn)擔(dān)保網(wǎng)絡(luò)中的隱蔽性風(fēng)險(xiǎn)模式，有效防范群體性違約風(fēng)險(xiǎn)，在三類信號中表現(xiàn)最佳。在2016年下半年試運(yùn)行期間，此類信號過濾的企業(yè)中，36%的企業(yè)在6個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)關(guān)注類貸款，為該行提供了及時(shí)、有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)情報(bào)。
在實(shí)際應(yīng)用中，“濾鏡”體現(xiàn)出預(yù)警精準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)追蹤、信息全面等特點(diǎn)?！盀V鏡”可針對潛在風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)預(yù)警管理，向使用者提示新增風(fēng)險(xiǎn)、惡化情況及相關(guān)違約信息。并且，信息來源較傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信號更為全面：一方面基于社交網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與管理從“單點(diǎn)”擴(kuò)展到“網(wǎng)絡(luò)”;另一方面引入有價(jià)值外部數(shù)據(jù)與行內(nèi)信息進(jìn)行有效整合從而構(gòu)建全面的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析數(shù)據(jù)源。
光大銀行信息科技部李璠總經(jīng)理表示：“以大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新型技術(shù)正在推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)變革與創(chuàng)新，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策方式也逐步轉(zhuǎn)向智能化和移動(dòng)化。近年來，我行科技創(chuàng)新機(jī)制催化大量創(chuàng)新項(xiàng)目，為行內(nèi)業(yè)務(wù)智能化轉(zhuǎn)型提供支持。經(jīng)過多年前瞻性數(shù)據(jù)分析實(shí)踐，光大銀行提出適合銀行的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)商業(yè)模型，形成一套以‘?dāng)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)價(jià)值’為核心驅(qū)動(dòng)力的數(shù)據(jù)產(chǎn)品化方法。通過數(shù)據(jù)產(chǎn)品的創(chuàng)新孵化將數(shù)據(jù)價(jià)值融入不同業(yè)務(wù)場景，支持我行業(yè)務(wù)綜合化、特色化、輕型化、智能化發(fā)展要求?！?通訊員? 樓蓉 李昕）